Ανάλογα με το πότε θέλεις να κλείνει το dialog. Συνήθως γίνεται μέσα σε listener (είτε clickListener είτε κάποιος άλλος) αφού λόγω κάποιου event θα πρέπει να κλείσει το dialog.

Επίσης αφού είναι ProgressDialog θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσεις aSyncTask γιατί αλλιώς δεν θα έχει κίνηση η μπάρα/το spinner του μέχρι να τελειώσει η δουλειά που κάνεις στο background. Επίσης βοηθάει στο να ξέρεις πότε να κάνεις dismiss ;)

EDIT: τώρα παρατήρησα που κάνεις την δουλειά. Άρα θεωρητικά θα πρέπει να βάλεις το dismiss στο τέλος της sendSMS(). Αλλά όπως είπα, δεν θα δείς κίνηση (αν δεις dialog γενικότερα..) :)

θελω να σταματαει μολις σταλει το μυνημα απο το πρωτο emulator...το εχω βαλει παντου ειτε δεν παιζει η εφαρμογη ειτε δεν σταματαει το progress dialog..λογικα κατι λειπει.. μηπως παιζει τπτ με broadcast receiver?

Με broadcast receivers δεν έχω πολυασχοληθεί αλλά αν υπάρχει τρόπος να λάβεις intent για sms delivery report τότε θα πρέπει να καλέσεις την dismissingDialog() στην onReceive() του receiver που θέλεις.

ακυρο το broadcast receiver..κατι αλλο λειπει που θα μου παει θα το βρω..οποιος εχει καμια ιδεα ας την πει